Dmitry
b58ffb3aac
Каждое измерение покрывает ОДИН И ТОТ ЖЕ итог — бумаги плюс кэш. Четыре диаграммы одного портфеля обязаны быть одного размера, иначе экраны противоречат друг другу, поэтому кэш это бакет в каждом разрезе, а не то, что выброшено из тех, куда он неочевидно ложится. Исключение — валютный разрез: деньги в рубле лежат вместе с рублёвыми бумагами, потому что вопрос к этой диаграмме именно такой. Бакет хранится ключом, а не подписью: класс актива как есть, сектор и страна как их пишет источник, плюс два литерала — cash и unknown. Язык живёт в клиенте; зашивать его в данные значит зашивать один язык навсегда. Позиция без цены исключается, а не считается нулём: ноль тихо ужал бы все остальные веса. Короткая позиция сохраняет свою величину, но не уменьшает знаменатель — иначе длинная сторона вылезла бы за 100 %, что на круговой диаграмме не значит ничего. Derived-кэш вынесен в valuation.cash_balances(): одно определение «нашего кэша» для сверки со снапшотом брокера и для аллокации, с одним и тем же исключением покупок с карты, деньги которых баланс счёта никогда не видел.
89 lines
2.8 KiB
Python
89 lines
2.8 KiB
Python
"""Allocation rules on synthetic holdings — no database."""
|
|
|
|
from decimal import Decimal
|
|
|
|
from fintracker.analytics.allocation import CASH, UNKNOWN, Holding, bucket_of, split, weigh
|
|
from fintracker.models import AllocationDimension
|
|
|
|
D = Decimal
|
|
DIM = AllocationDimension
|
|
|
|
|
|
def holding(
|
|
instrument_id: int,
|
|
value: str,
|
|
*,
|
|
asset_class: str = "share",
|
|
sector: str | None = "energy",
|
|
country: str | None = "RU",
|
|
currency: str = "RUB",
|
|
) -> Holding:
|
|
return Holding(
|
|
instrument_id=instrument_id,
|
|
value_rub=D(value),
|
|
asset_class=asset_class,
|
|
sector=sector,
|
|
country=country,
|
|
currency=currency,
|
|
)
|
|
|
|
|
|
def test_buckets_are_summed_per_dimension_and_sorted_by_value():
|
|
rows = split(
|
|
[
|
|
holding(1, "100", asset_class="share"),
|
|
holding(2, "300", asset_class="bond"),
|
|
holding(3, "50", asset_class="share"),
|
|
],
|
|
{},
|
|
DIM.asset_class,
|
|
)
|
|
assert rows == [("bond", D(300), 1), ("share", D(150), 2)]
|
|
|
|
|
|
def test_cash_is_its_own_bucket_everywhere_but_the_currency_chart():
|
|
holdings = [holding(1, "900", currency="RUB")]
|
|
for dimension in (DIM.asset_class, DIM.sector, DIM.country):
|
|
assert (CASH, D(100), 0) in split(holdings, {"RUB": D(100)}, dimension)
|
|
# the currency question is "how exposed am I to this money", and cash is exposure too
|
|
assert split(holdings, {"RUB": D(100)}, DIM.currency) == [("RUB", D(1000), 1)]
|
|
|
|
|
|
def test_an_unfilled_attribute_becomes_its_own_bucket_not_a_guess():
|
|
rows = split([holding(1, "100", sector=None, country=None)], {}, DIM.sector)
|
|
assert rows == [(UNKNOWN, D(100), 1)]
|
|
assert bucket_of(holding(1, "1", country=None), DIM.country) == UNKNOWN
|
|
|
|
|
|
def test_every_dimension_covers_the_same_total():
|
|
holdings = [
|
|
holding(1, "600", asset_class="bond", sector="gov", country="RU", currency="RUB"),
|
|
holding(2, "400", asset_class="etf", sector=None, country="US", currency="USD"),
|
|
]
|
|
cash = {"RUB": D(200)}
|
|
totals = {
|
|
dimension: sum(value for _, value, _ in split(holdings, cash, dimension))
|
|
for dimension in AllocationDimension
|
|
}
|
|
assert set(totals.values()) == {D(1200)}
|
|
|
|
|
|
def test_weights_add_up_to_one():
|
|
weighted = weigh(
|
|
split([holding(1, "300"), holding(2, "100")], {"RUB": D(100)}, DIM.asset_class)
|
|
)
|
|
assert sum(w for _, _, _, w in weighted) == D(1)
|
|
|
|
|
|
def test_a_short_keeps_its_value_but_does_not_inflate_the_longs():
|
|
weighted = weigh([("share", D(100), 1), ("bond", D(-50), 1)])
|
|
shares = next(row for row in weighted if row[0] == "share")
|
|
shorts = next(row for row in weighted if row[0] == "bond")
|
|
assert shares[3] == D(1)
|
|
assert shorts[1] == D(-50)
|
|
|
|
|
|
def test_an_empty_portfolio_has_no_buckets():
|
|
assert split([], {}, DIM.asset_class) == []
|
|
assert weigh([]) == []
|