Каждое измерение покрывает ОДИН И ТОТ ЖЕ итог — бумаги плюс кэш. Четыре диаграммы
одного портфеля обязаны быть одного размера, иначе экраны противоречат друг другу,
поэтому кэш это бакет в каждом разрезе, а не то, что выброшено из тех, куда он
неочевидно ложится. Исключение — валютный разрез: деньги в рубле лежат вместе с
рублёвыми бумагами, потому что вопрос к этой диаграмме именно такой.
Бакет хранится ключом, а не подписью: класс актива как есть, сектор и страна как их
пишет источник, плюс два литерала — cash и unknown. Язык живёт в клиенте; зашивать
его в данные значит зашивать один язык навсегда.
Позиция без цены исключается, а не считается нулём: ноль тихо ужал бы все остальные
веса. Короткая позиция сохраняет свою величину, но не уменьшает знаменатель — иначе
длинная сторона вылезла бы за 100 %, что на круговой диаграмме не значит ничего.
Derived-кэш вынесен в valuation.cash_balances(): одно определение «нашего кэша» для
сверки со снапшотом брокера и для аллокации, с одним и тем же исключением покупок с
карты, деньги которых баланс счёта никогда не видел.
pricing/prices.py — цена на дату: последний close тянется вперёд, после 10 дней
считается протухшей, но всё ещё используется. Назад не тянется никогда — цена из
будущего это выдумка, а не оценка.
valuation берёт два разных источника намеренно. Дневная серия — реплей event
(только он отвечает, сколько стоило в марте), текущие холдинги — из lot, где
есть себестоимость и учтены сплиты. Расхождение между ними на последний день
становится находкой, а не поводом выбрать одно из двух. Отчётная единица —
scope: all, account:<id>, portfolio:<id>.
returns читает только metric_portfolio_value_daily. XIRR — по внешним потокам и
терминальной стоимости; TWR — цепочкой V_t / (V_{t-1} + F_t). План пишет формулу
как (V_t - F_t) / V_{t-1}, то есть с потоком в конце дня; поток в начале даёт то
же число при нулевом потоке, не требует особого случая на первый день и относит
движение рынка к деньгам, которые в этот день уже работали.
Покупка бумаги без цены трактуется как вывод из оцениваемого портфеля
(unvalued_flow_rub): иначе деньги уходят из оценки, а бумага в неё не попадает,
и день читается как обвал — именно это фонд денежного рынка без фида MOEX
устроил серии 2024 года. Пропускается только день, в который меняется ЧИСЛО
неоценённых позиций, и их счётчик уходит в metric_data_quality.
Нет цены или курса — NULL и замечание, не ноль: SIBN6P4 в холдингах именно так и
выглядит. Валютные «позиции» из сверки исключены, их двойник — cash_snapshot, а
не лот; после этого расхождений с брокером ровно пять известных.
Проверка из плана закрыта тестами: взнос 100 и 110 через год дают XIRR 10,0 % и
TWR 10,0 %, второй взнос двигает XIRR и не трогает TWR подпериодов.
ISS без ключа: история по доске, текущие котировки, метаданные бумаг. Облигации
приходят в процентах от номинала, поэтому price_daily хранит и price_pct как
опубликовано, и close как денежную величину, плюс НКД рядом.
SDK t_tech.invest импортируется ровно в client.py: остальной код видит обычные
Decimal и dataclass'ы. Операции читаются по курсору GetOperationsByCursor,
снапшоты GetPortfolio/GetPositions складываются в position_snapshot и
cash_snapshot — только для сверки, аналитика их не читает.
mapper.py — явный словарь OperationType -> EventKind на все значения enum SDK,
покрытый тестом: новый тип должен ломать тест, а не молча уезжать в other.
Покупка с привязанной карты помечается meta.card_funded: деньги пришли снаружи,
баланс счёта их не видел, и для доходности это внешний поток, а не внутреннее
движение.
Одна таблица event, куда маппится каждый брокерский источник: quantity знаковый
по эффекту на позицию, amount — по эффекту на кэш, dedupe_key UNIQUE делает
повторный импорт пустой операцией. Аналитика читает только confirmed.
lots.apply() — чистая функция без сессии, rebuild.py её обвязка с БД. FIFO по
(счёт, инструмент), как требует ст. 214.1 НК; комиссии капитализируются в
покупку и вычитаются из продажи, НКД в себестоимость не входит — это деньги,
авансированные продавцу и возвращаемые купоном.
Короткие продажи — тоже лоты: продажа без остатка открывает короткий лот,
покупка его закрывает, прибыль равна падению цены. В данных такое есть (TATN
продан 22.08 и выкуплен 29.08); считать это ошибкой значило бы оставить
фантомный длинный лот навсегда и потерять реализованную прибыль.
Всё пересобирается с нуля на каждом refresh: объёмы личные, это секунды, зато
исчезает целый класс багов расхождения инкремента с леджером.
openapi-generator-cli -g dart-dio. Генерируется, но коммитится: CI ловит дрейф
openapi/openapi.json, а приложение собирается без запуска генератора.
Пересобирается через just gen-client после любого изменения роутов.
Riverpod + go_router с auth-guard, NavigationRail на широком экране и bottom bar
на узком. Токены в flutter_secure_storage, на web access живёт в памяти.
Интерцептор подставляет токен и делает ровно один refresh на 401.
Деньги приходят строками и форматируются через Decimal: парсить их в double
значило бы терять копейки ровно там, где бэкенд их бережёт.
fx_rate_daily получает строку на каждый календарный день: котировки ЦБ тянутся
вперёд (и назад до первой), is_carried это помечает, RUB = 1.0 всегда. Дальше
любая сумма конвертируется по курсу СВОЕЙ даты, а не сегодняшнему.
Net worth восстанавливается назад от текущего account.balance по транзакциям —
ZenMoney отдаёт остаток, а не историю; поэтому сегодняшняя строка совпадает с
тем, что показывает ZenMoney, а каждая прошлая с ней согласована.
Нет курса — не подстановка, а NULL и строка в metric_data_quality. Туда же
попадает то, что шаги заметили по дороге: правило без совпадений, счёт без
баланса, перевод через границу net worth.
Source.sync(ctx) -> SyncResult пишет только raw_* и возвращает курсор; локи,
журнал, ошибки и продвижение курсора берёт на себя worker/runner.
ZenMoney читается единственным доступным способом — POST /v8/diff/ по
serverTimestamp; токен живёт сутки, поэтому worker ротирует refresh_token через
source_credential. Маппер всегда пересобирает core из полных raw_*, так что
удаление в ZenMoney исчезает и у нас.
ЦБ ходит мимо прокси (trust_env=False) и отдаёт cp1251 с делением на Nominal.
Курсы только по рабочим дням — протяжку по календарю делает аналитика.
Планировщик — APScheduler в отдельном процессе, на источник advisory-лок
sync:<name>, чтобы ручной запуск не пересёкся с плановым.
Префикс /api/v1, operationId = "<tag>_<name>", чтобы Dart-клиент получил методы
вроде accountsList, а не list_accounts_api_v1_accounts_get. Ошибки —
application/problem+json. Auth: access-JWT на час + refresh на 30 дней, который
хранится хэшем и ротируется, логин ограничен по частоте в памяти.
Деньги в JSON — всегда позиционные строки (api/schemas/common.py): float в
проводе потерял бы копейки, которые NUMERIC(24,10) бережёт.
Тестовый harness поднимает свой Postgres через pg_ctl (pytest-postgresql),
мигрирует его один раз на сессию и усекает таблицы после каждого теста.
SQLAlchemy 2 async на asyncpg, Alembic, pydantic-settings. Деньги везде
NUMERIC(24,10) с колонкой валюты рядом (db/base.py), postgres-enum'ы хранят
значения, а не имена, чтобы база читалась так же, как API.
Первая миграция: app_user, account, portfolio, instrument, sync_run, sync_job.
metrics/refresh.py задаёт порядок пересборки metric_* и сериализует параллельные
пересчёты advisory-локом на отдельном соединении: каждый шаг заменяет свою
таблицу целиком, два одновременных прогона затёрли бы друг друга.
AGENTS.md — индекс, команды и обязательные ограничения (Decimal для денег, не
конвертировать валюту на записи, SDK T-Invest ровно в одном модуле, аналитика
читает только confirmed). docs/ai/ — архитектура, соглашения, эксплуатация и
полный план на шесть фаз с проверками для каждой.
Nix flake на два шелла (backend и + Flutter), justfile как единая точка входа,
локальный Postgres в ./.pgdata на порту 54329, docker-compose из пяти сервисов
(db, api, worker, caddy, pg-backup) и CI на ruff/pyright/pytest + дрейф OpenAPI.
Российские корневые сертификаты лежат в репозитории: они публичные, но нужны и
Caddy, и gRPC-каналу T-Invest, а глобальный gitignore отбрасывает *.pem.
Dmitry