Dmitry
27 lines
1.3 KiB
Markdown
27 lines
1.3 KiB
Markdown
---
|
|
status: seed
|
|
type: concept
|
|
tags:
|
|
- mephi
|
|
- math
|
|
- statistics
|
|
- time-series
|
|
created: 2026-01-21
|
|
updated: 2026-05-07
|
|
title: Переход К Стационарным Разностям
|
|
---
|
|
|
|
# Переход К Стационарным Разностям
|
|
**Цель**: подобрать модель $ARIMA(p,d,q)$, адекватно описывающую динамику ВР.
|
|
|
|
## Определение Порядка Интегрированности $d$
|
|
1) Приводим ряд к стационарному виду
|
|
Если ряд нестационарен, то переходят к разностям:
|
|
$\Delta x_{t}= x_{t}-x_{t-1},\ \Delta^{\alpha} x_{t}=\Delta x_{t}-\Delta x_{t-\alpha}$
|
|
Порядок $d$-число разностей, необходимых для достижения стационарности.
|
|
2) Ориентируясь по графику ВР
|
|
- если график близок к прямой, то достаточно $d=1$
|
|
- иначе, $d \geq 2$
|
|
1) Определить количетсво единичных корней
|
|
2) Анализ АКФ ряда первых, вторых и более высоких разностей и взятие в качестве $d$: $\min$ порядок, при котором АКФ быстро затухает.
|