Dmitry
1.1 KiB
1.1 KiB
status, type, tags, created, updated, title
| status | type | tags | created | updated | title | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | concept |
|
2026-01-21 | 2026-05-07 | Процесс $ARIMA$ |
Процесс ARIMA
Если процесс является интегрированным $k$-го порядка, и его разность $k$-го порядка описывается процессом ARMA(p,q), то исходный процесс называется интегрированным процессом авторегресии со скользящим средним в остатках ARIMA(p,k,q) или ARIMA(p,d,q)
Процесс содержит единичный корень, т.е. нестационарен. Рассмотрим первые разности процесса:
x_{t}-x_{t-1}=0.9x_{t-1}-x_{t-1}+0.1x_{t-2}+\epsilon_{t}
\Delta x_{t}=0.1*\Delta x_{t-1}+\epsilon_{t}
Первые разности описываются стационарным процессом AR(I) или ARMA(I, 0), значит, исходный процесс описывается моделью ARIMA(I,I,0)