Dmitry
47 lines
2.5 KiB
Markdown
47 lines
2.5 KiB
Markdown
---
|
|
status: seed
|
|
type: concept
|
|
tags:
|
|
- mephi
|
|
- math
|
|
- statistics
|
|
- time-series
|
|
created: 2026-01-21
|
|
updated: 2026-05-07
|
|
title: Процедура Доладо — Дженкинса — Сосвилла — Ривера
|
|
---
|
|
|
|
# Процедура Доладо — Дженкинса — Сосвилла — Ривера
|
|
При добавлении излишних регрессоров, мощность критерия снижается. Поэтому используют процедуру Доладо — Дженкинса — Сосвилла — Ривера (ДДСР) для определения состава регрессоров.
|
|
|
|
**<u>Шаг 1</u>**:
|
|
Оценка модели с константой и линейным трендом
|
|
$H_{0}: \gamma=0$
|
|
$H_{1}:\gamma<0$
|
|
|
|
Если нулевая гипотеза отвергается, то ряд класса $TS$.
|
|
Если нулевая гипотеза принимается, то прежде чем относить к $DS$, надо удостовериться, что тренд был правильно включен.
|
|
|
|
- Оценка модели без регрессора $y_{t-1}$.
|
|
- Проверка значимости коэффициента при тренде.
|
|
1) Если он значим, то тренд включен правильно -> ряд $DS$
|
|
2) Иначе его зря включили, значит, надо оценивать модель с константой.
|
|
|
|
**<u>Шаг 2</u>**:
|
|
Оценка модели с константой
|
|
$H_{0}:\gamma=0$
|
|
$H_{1}:\gamma<0$
|
|
Если нулевая гипотеза отвергается, то ряд $TS$
|
|
Иначе, нельзя сразу говорить, что ряд $DS$, необходимо проверить правильность включения константы:
|
|
- Оценка модели без регрессора $y_{t-1}$
|
|
- Проверка значимости константы с помощью $t$-статистики Стъюдента
|
|
- Если константа значима, то она была включена верно, это $DS$
|
|
- Иначе, то производится оценка модели без константы.
|
|
|
|
**<u>Шаг 3</u>**:
|
|
Оценка модели без константы
|
|
$H_{0}: \gamma=0$
|
|
$H_{1}:\gamma<0$
|
|
|
|
Если нулевая гипотеза отвергается, то ряд $TS$ (процесс $AR$ с нулевым мат. ожиданием).
|
|
Иначе, $DS$ (случайное блуждание без дрейфа) |