Dmitry
27 lines
1.7 KiB
Markdown
27 lines
1.7 KiB
Markdown
---
|
|
status: stable
|
|
type: concept
|
|
tags:
|
|
- math
|
|
- ml
|
|
- mephi
|
|
- statistics
|
|
- time-series
|
|
- autocorrelation
|
|
created: 2026-02-13
|
|
updated: 2026-05-07
|
|
title: Частная Автокорреляционная Функция
|
|
---
|
|
|
|
# Частная Автокорреляционная Функция
|
|
Если при расчете показателей корреляции уровней ВР в зависимости от лага $k$, использовать частные коэффициенты корреляции, характеризующие "очищенную взаимосвязь", то получится **ЧАКФ** $\rho_k^ч$.
|
|
|
|
С помощью ЧАКФ измеряется корреляция между уровнями ряда $x_t\ и\ x_{t-k}$, разделенными $k$ временными моментами, при исключении влияния на эту взаимосвязь всех промежуточных уровней ряда $x_{t-1},\dots,x_{t-k-1}$
|
|
|
|
Заметим, что $\rho_1^ч = \rho_1$ (т.е. ЧАКФ первого порядка равна АКФ первого порядка)
|
|
|
|
## Связанные заметки
|
|
- [[Автокорреляционная функция (АКФ)]] — базовая автокорреляция; ЧАКФ отличается «очисткой» от промежуточных лагов
|
|
- [[Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции]] — объединённое изложение
|
|
- [[Определение порядков АР и СС]] — ЧАКФ используется для определения порядка AR
|