Dmitry
1.3 KiB
1.3 KiB
status, type, tags, created, updated, title
| status | type | tags | created | updated | title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | concept |
|
2026-01-21 | 2026-05-07 | Случайное Блуждание |
Случайное Блуждание
x_{t}=x_{t-1}+\epsilon_{t}
(1-L)x_{t}=\epsilon_{t}
Характеристическое Уравнение
1-z=0z=1 - единичный корень, процесс нестационерен.
Статистические Характеристики
\matrix{M(x_{t})=x_{0}+t*\delta \\ D(x_{t})=t*\delta^{2}}
Процесс случайного блуждания не стационарен, однако его первая разность является стационарным процессом.
x_{t}-x_{t-1}=\delta+\epsilon_{t}\Delta x_{t}=\delta+\epsilon_{t}
Связанные заметки
- Производные финансовые инструменты — случайное блуждание — фундаментальная модель динамики цен активов, лежащая в основе ценообразования фьючерсов и опционов
- Стационарность - ВР — случайное блуждание — классический пример нестационарного процесса (единичный корень)