vault backup: 2026-04-20 23:05:40

2026-04-20 23:05:40 +03:00
parent 49638bd33d
commit 4866e3850b
25 changed files with 123 additions and 25 deletions
@@ -65,4 +65,5 @@ created: 2026-02-13
 Ссылки:

 - [[Стационарность - ВР]]
- 
+- [[Линейные модели]] — AR-модель — это линейная регрессия на лаговых значениях; параметры оцениваются МНК
+- [[Функции налогов и экономические циклы]] — циклическая компонента ВР (C) — математическая модель тех самых экономических циклов (7-11, 50-60 лет)
@@ -20,4 +20,8 @@ $$1-z=0$$$z=1$ - единичный корень, процесс нестаци
 $$\matrix{M(x_{t})=x_{0}+t*\delta \\ D(x_{t})=t*\delta^{2}}$$

 > Процесс случайного блуждания не стационарен, однако его первая разность является стационарным процессом.
-> $$x_{t}-x_{t-1}=\delta+\epsilon_{t}$$$$\Delta x_{t}=\delta+\epsilon_{t}$$
+> $$x_{t}-x_{t-1}=\delta+\epsilon_{t}$$$$\Delta x_{t}=\delta+\epsilon_{t}$$
+
+## Связанные заметки
+- [[Производные финансовые инструменты]] — случайное блуждание — фундаментальная модель динамики цен активов, лежащая в основе ценообразования фьючерсов и опционов
+- [[Стационарность - ВР]] — случайное блуждание — классический пример нестационарного процесса (единичный корень)