Dmitry
1ceeba2c48
cashflow_broker читает event заново по EXTERNAL_FLOW_KINDS, а не агрегирует готовый external_flow_rub. Дневная серия неттит потоки по (счёт, валюта, день) ДО конвертации, поэтому пополнение и вывод одного дня схлопываются, и разбивку из неё не восстановить: на живых данных так спрятано 512 550 ₽ выводов, и все 40 месяцев выглядели бы как «только пополнения». Правила чтения скопированы из valuation._load_deltas один в один, поэтому net сходится с external_flow_rub по всем 40 месяцам до последнего знака. Месяц без потоков строки не порождает: разрежённый ряд позволяет клиенту отличить «ничего не было» от «вышло в ноль», а дорисовать нули он может сам. Порядок шагов: fx → classify → matching → corpactions → lots → … → cashflow_broker → networth → …. matching строго ПОСЛЕ classify, потому что classify пересчитывает flow_type всех транзакций с нуля из правил и затёр бы internal_transfer, проставленный линковкой; и строго ДО networth и cashflow, которые этот flow_type читают. corpactions строго ДО lots: rebuild._split_ratios берёт коэффициенты из corporate_action.
fintracker backend
FastAPI + PostgreSQL. См. корневой AGENTS.md и justfile.