pricing/prices.py — цена на дату: последний close тянется вперёд, после 10 дней
считается протухшей, но всё ещё используется. Назад не тянется никогда — цена из
будущего это выдумка, а не оценка.
valuation берёт два разных источника намеренно. Дневная серия — реплей event
(только он отвечает, сколько стоило в марте), текущие холдинги — из lot, где
есть себестоимость и учтены сплиты. Расхождение между ними на последний день
становится находкой, а не поводом выбрать одно из двух. Отчётная единица —
scope: all, account:<id>, portfolio:<id>.
returns читает только metric_portfolio_value_daily. XIRR — по внешним потокам и
терминальной стоимости; TWR — цепочкой V_t / (V_{t-1} + F_t). План пишет формулу
как (V_t - F_t) / V_{t-1}, то есть с потоком в конце дня; поток в начале даёт то
же число при нулевом потоке, не требует особого случая на первый день и относит
движение рынка к деньгам, которые в этот день уже работали.
Покупка бумаги без цены трактуется как вывод из оцениваемого портфеля
(unvalued_flow_rub): иначе деньги уходят из оценки, а бумага в неё не попадает,
и день читается как обвал — именно это фонд денежного рынка без фида MOEX
устроил серии 2024 года. Пропускается только день, в который меняется ЧИСЛО
неоценённых позиций, и их счётчик уходит в metric_data_quality.
Нет цены или курса — NULL и замечание, не ноль: SIBN6P4 в холдингах именно так и
выглядит. Валютные «позиции» из сверки исключены, их двойник — cash_snapshot, а
не лот; после этого расхождений с брокером ровно пять известных.
Проверка из плана закрыта тестами: взнос 100 и 110 через год дают XIRR 10,0 % и
TWR 10,0 %, второй взнос двигает XIRR и не трогает TWR подпериодов.
Одна таблица event, куда маппится каждый брокерский источник: quantity знаковый
по эффекту на позицию, amount — по эффекту на кэш, dedupe_key UNIQUE делает
повторный импорт пустой операцией. Аналитика читает только confirmed.
lots.apply() — чистая функция без сессии, rebuild.py её обвязка с БД. FIFO по
(счёт, инструмент), как требует ст. 214.1 НК; комиссии капитализируются в
покупку и вычитаются из продажи, НКД в себестоимость не входит — это деньги,
авансированные продавцу и возвращаемые купоном.
Короткие продажи — тоже лоты: продажа без остатка открывает короткий лот,
покупка его закрывает, прибыль равна падению цены. В данных такое есть (TATN
продан 22.08 и выкуплен 29.08); считать это ошибкой значило бы оставить
фантомный длинный лот навсегда и потерять реализованную прибыль.
Всё пересобирается с нуля на каждом refresh: объёмы личные, это секунды, зато
исчезает целый класс багов расхождения инкремента с леджером.
Source.sync(ctx) -> SyncResult пишет только raw_* и возвращает курсор; локи,
журнал, ошибки и продвижение курсора берёт на себя worker/runner.
ZenMoney читается единственным доступным способом — POST /v8/diff/ по
serverTimestamp; токен живёт сутки, поэтому worker ротирует refresh_token через
source_credential. Маппер всегда пересобирает core из полных raw_*, так что
удаление в ZenMoney исчезает и у нас.
ЦБ ходит мимо прокси (trust_env=False) и отдаёт cp1251 с делением на Nominal.
Курсы только по рабочим дням — протяжку по календарю делает аналитика.
Планировщик — APScheduler в отдельном процессе, на источник advisory-лок
sync:<name>, чтобы ручной запуск не пересёкся с плановым.
SQLAlchemy 2 async на asyncpg, Alembic, pydantic-settings. Деньги везде
NUMERIC(24,10) с колонкой валюты рядом (db/base.py), postgres-enum'ы хранят
значения, а не имена, чтобы база читалась так же, как API.
Первая миграция: app_user, account, portfolio, instrument, sync_run, sync_job.
metrics/refresh.py задаёт порядок пересборки metric_* и сериализует параллельные
пересчёты advisory-локом на отдельном соединении: каждый шаг заменяет свою
таблицу целиком, два одновременных прогона затёрли бы друг друга.
Dmitry