Курсор источника был один на все бумаги — дата последнего прогона, — и окно бралось
как max(first_held, cursor − OVERLAP). Инструмент, появившийся в леджере после первого
прогона, получал историю не с дня, когда его впервые держали, а с cursor минус пять
дней, и дыра в прошлом не закрывалась уже никогда. Отсюда TBRU@ с 14.09.2026 при
владении с 08.07.2025 и 32 дня, которые пропускал TWR.
price_coverage хранит, с какой даты мы УЖЕ спрашивали ISS. Пока эта дата позже дня
первого владения, бумага разово вычитывается целиком, дальше идёт обычный инкремент —
бэкфилл не превращает каждый прогон в полную перекачку. Инкрементное окно якорится на
max(price_daily.d) самой бумаги, а не на дате прогона, поэтому упавший прогон
самозалечивается вместо того, чтобы оставить за собой новую дыру.
Вторая причина дыр нашлась на живых данных: 22.06.2026 MOEX перевёл фонды T-Bank с
TQTF на TQBR, и история до переезда отвечает только на старой доске, а после — только
на новой. Поэтому выбор доски перестал залипать на умершую, а окно режется на отрезки
по доскам. Девять фондов из-за этого вообще перестали получать цены с 19.06 — они же
сидели в data quality как stale_price.
Записи идут upsert-ом по (instrument_id, d) плюс дедупликация по дню внутри statement:
стык досок иначе даёт два значения на одну дату.
Разрыв длиннее 14 дней внутри истории попадает в warnings, но не перезапрашивается на
каждом прогоне: бумага, которая честно не торговалась месяц, качалась бы вечно. Порог
взят по данным — новогодние каникулы дают около одиннадцати дней.
На живых данных: 31 154 → 33 380 дневных цен, четыре бумаги получили историю с первого
дня владения, TWR пропускает 3 дня вместо 32. Остаток держат SIBN6P4 и
NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-08.25, которых на ISS нет вовсе — им нужен price_manual.
