CacheInterceptor кэширует каждый успешный GET по путь+параметры в drift
(sqlite нативно, wasm+OPFS в браузере) и подменяет им сетевую ошибку;
провайдер отдаёт Cached<T>, экран показывает баннер «данные на …».
Контракт для остальных экранов — docs/ai/offline-cache.md.
flake.nix: libsecret/pkg-config для линуксовой сборки, jq/curl для
just app-web-assets (сборка sqlite3.wasm + drift_worker.js).
AGENTS.md и docs/ai/plan.md — фаза 2 закрыта (линки, брокерские потоки,
ручные цены), фазы 3 и 4 закрыты и протестированы на живых отчётах и
фикстурах; порядок шагов пересчёта дополнен benchmarks/rebalance/income/tax.
Три утверждения в разделе «Состояние» оказались неверны и стоили агентам времени на
перепроверку.
Пять расхождений позиций описаны как корпоративные действия — на деле корпоративное
там только FIVE→X5, остальные четыре были отменёнными заявками. Причина тонкой истории
цен — не «большинство облигаций куплено в апреле» (у них min(d) совпадает с днём
первого владения), а четыре фонда и переезд с доски TQTF на TQBR. И сектор больше не
пуст у всех инструментов.
Добавлен порядок шагов пересчёта с объяснением, почему matching обязан идти после
classify: это единственное место, где перестановка тихо отменяет результат.
Плюс два ограничения, которые стоили времени: AssetClass нельзя выставлять наружу
енумом из-за значения index, и сектор не заполнен ни у одного инструмента — его нет
в ответе GetInstrumentBy, нужны потиповые Shares/Bonds.
AGENTS.md — индекс, команды и обязательные ограничения (Decimal для денег, не
конвертировать валюту на записи, SDK T-Invest ровно в одном модуле, аналитика
читает только confirmed). docs/ai/ — архитектура, соглашения, эксплуатация и
полный план на шесть фаз с проверками для каждой.
Dmitry