У облигаций из ленты операций не было ни даты погашения, ни номинала, а погашение строилось именно от них. moex_payouts дописывает оба поля из паспорта бумаги (только пустые). Аналитика берёт дату погашения из графика номинала, если поля нет, считает сумму по номиналу накануне, а последний шаг амортизации не учитывает дважды.
День, выводящий всё, кроме 1 % стоимости (EMPTIED_SHARE), не участвует в цепочке: остаток в пару рублей превращал комиссию или округление в −60 % за день, и несколько таких опустошений обнуляли всю историю.
Отключённый счёт выпадает из всех скоупов, капитала и подсказок импорта, события остаются в леджере. Брокерский счёт без баланса попадает в net worth по оценке из леджера. POST /accounts заводит счёт под импорт отчёта, AccountOut отдаёт value_rub. Сверка со снапшотом не считает расхождением позиции счетов, у которых снапшота нет (отчёты Сбера и ВТБ).
XIRR за несколько дней истории даёт артефакт солвера за ±100 000 000 %, который переполнял NUMERIC(24,10) и ронял весь refresh. Такое значение теперь считается «нет ответа».
Второй источник выплат: sources/tinvest/sync_events.py (GetDividends,
GetBondCoupons, GetBondEvents) и sources/moex/payouts.py (ISS bondization +
dividends). Приоритет между ними — pricing/payouts.resolve_payouts, решается
на чтении, а не на записи: corporate_action уникален по (instrument_id, kind,
source, source_id), обе версии сосуществуют, и правило можно поменять без
ресинка истории. Амортизация от MOEX идёт в bond_nominal_schedule, а не
в corporate_action — этим типом безраздельно владеет
ledger/corporate_actions.py.
analytics/income.py — metric_income_monthly (факт) и metric_income_calendar
(прошлое и прогноз) с basis paid/announced/history на каждой строке, три
источника числа не смешиваются. analytics/rebalance.py — сделки по
portfolio_target пропорционально внутри бакета, лоты только вниз, покупки не
занимают у ещё не свершившихся продаж. analytics/tax.py — оценка, не замена
справки брокера: дивиденды/купоны gross, реализованный результат из
lot_disposal с переоценкой каждой ноги на свою дату. analytics/benchmarks.py —
TWR индекса на сетке портфеля, kind (price/total_return) не скрывается.
analytics/goals.py — прогресс цели и нужный взнос по trailing XIRR.
Четыре шага зарегистрированы в register_steps: benchmarks после returns
(общая сетка дат), rebalance после allocation (её веса, не пересчитывает),
income и tax после lots (нужен lot_disposal).
cashflow_broker читает event заново по EXTERNAL_FLOW_KINDS, а не агрегирует готовый
external_flow_rub. Дневная серия неттит потоки по (счёт, валюта, день) ДО конвертации,
поэтому пополнение и вывод одного дня схлопываются, и разбивку из неё не восстановить:
на живых данных так спрятано 512 550 ₽ выводов, и все 40 месяцев выглядели бы как
«только пополнения». Правила чтения скопированы из valuation._load_deltas один в один,
поэтому net сходится с external_flow_rub по всем 40 месяцам до последнего знака.
Месяц без потоков строки не порождает: разрежённый ряд позволяет клиенту отличить
«ничего не было» от «вышло в ноль», а дорисовать нули он может сам.
Порядок шагов: fx → classify → matching → corpactions → lots → … → cashflow_broker →
networth → …. matching строго ПОСЛЕ classify, потому что classify пересчитывает
flow_type всех транзакций с нуля из правил и затёр бы internal_transfer, проставленный
линковкой; и строго ДО networth и cashflow, которые этот flow_type читают. corpactions
строго ДО lots: rebuild._split_ratios берёт коэффициенты из corporate_action.
Каждое измерение покрывает ОДИН И ТОТ ЖЕ итог — бумаги плюс кэш. Четыре диаграммы
одного портфеля обязаны быть одного размера, иначе экраны противоречат друг другу,
поэтому кэш это бакет в каждом разрезе, а не то, что выброшено из тех, куда он
неочевидно ложится. Исключение — валютный разрез: деньги в рубле лежат вместе с
рублёвыми бумагами, потому что вопрос к этой диаграмме именно такой.
Бакет хранится ключом, а не подписью: класс актива как есть, сектор и страна как их
пишет источник, плюс два литерала — cash и unknown. Язык живёт в клиенте; зашивать
его в данные значит зашивать один язык навсегда.
Позиция без цены исключается, а не считается нулём: ноль тихо ужал бы все остальные
веса. Короткая позиция сохраняет свою величину, но не уменьшает знаменатель — иначе
длинная сторона вылезла бы за 100 %, что на круговой диаграмме не значит ничего.
Derived-кэш вынесен в valuation.cash_balances(): одно определение «нашего кэша» для
сверки со снапшотом брокера и для аллокации, с одним и тем же исключением покупок с
карты, деньги которых баланс счёта никогда не видел.
pricing/prices.py — цена на дату: последний close тянется вперёд, после 10 дней
считается протухшей, но всё ещё используется. Назад не тянется никогда — цена из
будущего это выдумка, а не оценка.
valuation берёт два разных источника намеренно. Дневная серия — реплей event
(только он отвечает, сколько стоило в марте), текущие холдинги — из lot, где
есть себестоимость и учтены сплиты. Расхождение между ними на последний день
становится находкой, а не поводом выбрать одно из двух. Отчётная единица —
scope: all, account:<id>, portfolio:<id>.
returns читает только metric_portfolio_value_daily. XIRR — по внешним потокам и
терминальной стоимости; TWR — цепочкой V_t / (V_{t-1} + F_t). План пишет формулу
как (V_t - F_t) / V_{t-1}, то есть с потоком в конце дня; поток в начале даёт то
же число при нулевом потоке, не требует особого случая на первый день и относит
движение рынка к деньгам, которые в этот день уже работали.
Покупка бумаги без цены трактуется как вывод из оцениваемого портфеля
(unvalued_flow_rub): иначе деньги уходят из оценки, а бумага в неё не попадает,
и день читается как обвал — именно это фонд денежного рынка без фида MOEX
устроил серии 2024 года. Пропускается только день, в который меняется ЧИСЛО
неоценённых позиций, и их счётчик уходит в metric_data_quality.
Нет цены или курса — NULL и замечание, не ноль: SIBN6P4 в холдингах именно так и
выглядит. Валютные «позиции» из сверки исключены, их двойник — cash_snapshot, а
не лот; после этого расхождений с брокером ровно пять известных.
Проверка из плана закрыта тестами: взнос 100 и 110 через год дают XIRR 10,0 % и
TWR 10,0 %, второй взнос двигает XIRR и не трогает TWR подпериодов.
fx_rate_daily получает строку на каждый календарный день: котировки ЦБ тянутся
вперёд (и назад до первой), is_carried это помечает, RUB = 1.0 всегда. Дальше
любая сумма конвертируется по курсу СВОЕЙ даты, а не сегодняшнему.
Net worth восстанавливается назад от текущего account.balance по транзакциям —
ZenMoney отдаёт остаток, а не историю; поэтому сегодняшняя строка совпадает с
тем, что показывает ZenMoney, а каждая прошлая с ней согласована.
Нет курса — не подстановка, а NULL и строка в metric_data_quality. Туда же
попадает то, что шаги заметили по дороге: правило без совпадений, счёт без
баланса, перевод через границу net worth.
Dmitry