pricing/prices.py — цена на дату: последний close тянется вперёд, после 10 дней
считается протухшей, но всё ещё используется. Назад не тянется никогда — цена из
будущего это выдумка, а не оценка.
valuation берёт два разных источника намеренно. Дневная серия — реплей event
(только он отвечает, сколько стоило в марте), текущие холдинги — из lot, где
есть себестоимость и учтены сплиты. Расхождение между ними на последний день
становится находкой, а не поводом выбрать одно из двух. Отчётная единица —
scope: all, account:<id>, portfolio:<id>.
returns читает только metric_portfolio_value_daily. XIRR — по внешним потокам и
терминальной стоимости; TWR — цепочкой V_t / (V_{t-1} + F_t). План пишет формулу
как (V_t - F_t) / V_{t-1}, то есть с потоком в конце дня; поток в начале даёт то
же число при нулевом потоке, не требует особого случая на первый день и относит
движение рынка к деньгам, которые в этот день уже работали.
Покупка бумаги без цены трактуется как вывод из оцениваемого портфеля
(unvalued_flow_rub): иначе деньги уходят из оценки, а бумага в неё не попадает,
и день читается как обвал — именно это фонд денежного рынка без фида MOEX
устроил серии 2024 года. Пропускается только день, в который меняется ЧИСЛО
неоценённых позиций, и их счётчик уходит в metric_data_quality.
Нет цены или курса — NULL и замечание, не ноль: SIBN6P4 в холдингах именно так и
выглядит. Валютные «позиции» из сверки исключены, их двойник — cash_snapshot, а
не лот; после этого расхождений с брокером ровно пять известных.
Проверка из плана закрыта тестами: взнос 100 и 110 через год дают XIRR 10,0 % и
TWR 10,0 %, второй взнос двигает XIRR и не трогает TWR подпериодов.
