docs: состояние фазы 2 после матчинга, корпдействий и бэкфилла цен

Три утверждения в разделе «Состояние» оказались неверны и стоили агентам времени на
перепроверку.

Пять расхождений позиций описаны как корпоративные действия — на деле корпоративное
там только FIVE→X5, остальные четыре были отменёнными заявками. Причина тонкой истории
цен — не «большинство облигаций куплено в апреле» (у них min(d) совпадает с днём
первого владения), а четыре фонда и переезд с доски TQTF на TQBR. И сектор больше не
пуст у всех инструментов.

Добавлен порядок шагов пересчёта с объяснением, почему matching обязан идти после
classify: это единственное место, где перестановка тихо отменяет результат.

AGENTS.md

@@ -67,25 +67,47 @@ just revision "msg"         # новая alembic-миграция из изме
 - `sources/tinvest` — 7 счетов, 2756 операций → `event`, маппер на все 67 `OperationType`;
 - `ledger/lots.py` + `rebuild.py` — FIFO, 804 лота, 672 закрытия, реализовано +1892 ₽;
   короткие позиции поддержаны, `qty_remaining` хранится со знаком;
-- `sources/moex` — 77 инструментов, 31 154 дневные цены, `price_daily` / `price_last`;
+- `sources/moex` — 77 инструментов, 33 380 дневных цен, `price_daily` / `price_last`;
+  бэкфилл ведётся по инструменту через `price_coverage`, а не по общему курсору источника,
+  и режет окно по доскам: фонды T-Bank переехали с TQTF на TQBR 22.06.2026, и до переезда
+  история отвечает только на старой доске;
 - `analytics/valuation` — дневная серия стоимости и холдинги по scope (`all`, `account:<id>`,
   `portfolio:<id>`), сверка со снапшотами брокера; `analytics/returns` — XIRR и TWR по
   периодам (`1m 3m 6m ytd 1y 3y all`) плюс XIRR на инструмент; `pricing/prices.py` — цена на
   дату с протяжкой вперёд и порогом устаревания 10 дн.;
 - `analytics/allocation` — разрезы по классу актива, сектору, стране и валюте; каждый
   покрывает один и тот же итог (бумаги + кэш), поэтому веса любого из них дают единицу;
+- `ledger/matching.py` + `flow_link` — связывание перевода ZenMoney с брокерским
+  deposit/withdrawal (та же валюта, |Δ| ≤ max(1 ₽, 0,5 %), ≤ 3 рабочих дня, жадно 1:1);
+  связанная ZM-транзакция становится `internal_transfer`. Кандидаты берутся по
+  `mirror_of_account_id`, `account_link` и правилу `broker_target`;
+- `ledger/corporate_actions.py` — сплиты, амортизации и погашения выводятся из леджера в
+  `corporate_action` до пересборки лотов;
+- `analytics/cashflow_broker` — пополнения и выводы по scope и месяцу; читает `event`
+  заново, а не дневную сумму `external_flow_rub`: та неттит потоки внутри дня и прячет
+  512 550 ₽ выводов;
+- `sources/tinvest` — сектор берётся из потиповых `Shares`/`Bonds`/`Etfs` (в ответе
+  `GetInstrumentBy` его нет): 73 из 80 инструментов, аллокация по сектору — 9 бакетов;
 - API `/analytics/*`, `/events`, `/instruments/{id}` и экраны «Портфель» (позиции +
-  аллокация) и карточка инструмента.
+  аллокация), карточка инструмента и «События».
 
-Осталось: `ledger/matching.py` + `account_link`, корпоративные действия, бэкфилл истории
+Осталось по фазе 2: API `/links/unmatched` и экран несматченных линков, эндпоинт
-цен MOEX.
+брокерских потоков, `price_manual` для двух бумаг без котировок.
 
-Известные расхождения derived vs брокерский снапшот по позициям (5 шт, не ошибки разбора):
+Порядок шагов пересчёта (`analytics/__init__.py:register_steps`):
-редомициляция FIVE→X5, MGNT, HEAD, внебиржевая SIBN6P4. Без цен два инструмента — `SIBN6P4`
+`fx → classify → matching → corpactions → lots → valuation → returns → allocation →
-и `NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-08.25`, им нужен `price_manual`. По кэшу derived выше снапшота на
+cashflow_broker → networth → cashflow → spending → runway → quality`. `matching` обязан
-счетах 46, 48 и 52 (+6313, +56447, +146 ₽) — это неполнота леджера T-Invest, а не оценки:
+идти после `classify`: тот пересчитывает `flow_type` с нуля и затёр бы результат линковки.
-счёт 51 сходится точно. История цен тонкая (большинство облигаций — только с апреля 2026,
+
-TBRU@ — с 14.09.2026), поэтому TWR пропускает 32 дня и сообщает об этом в
+Известные расхождения derived vs брокерский снапшот по позициям (5 шт) объяснены. Четыре из
-`metric_data_quality`. Сектор не заполнен ни у одного инструмента: `sources/tinvest` читает
+пяти — не корпоративные действия, а отменённые заявки: `GetOperationsByCursor` отдаёт
-`GetInstrumentBy`, в ответе которого этого поля нет — нужны потиповые `Shares`/`Bonds`.
+операции с `state = OPERATION_STATE_CANCELED`, у них `quantity_done = 0` и нет платежа,
+и покупка читалась как бесплатное приобретение (SIBN6P4 +5, HEAD +2, FIVE +2, MGNT −1).
+`sync._is_executed` их теперь отсеивает и подчищает при перечитывании; уже импортированные
+строки уходят только при повторном чтении того же окна. Пятое — редомициляция FIVE→X5:
+зачисления X5 нет ни в одной операции ленты, лот невыводим из данных и требует ручного
+`transfer_in`. Без цен два инструмента — `SIBN6P4` и `NDM_TBNK-PP-FIXPRCNT-08.25`, им нужен
+`price_manual`. По кэшу derived выше снапшота на счетах 46, 48 и 52 (+6313, +56447, +146 ₽)
+— вероятно та же отменённая заявка, отдельно не проверялось: счёт 51 сходится точно.
+TWR пропускает 3 дня вместо прежних 32 — остаток держат две бумаги без котировок.
 План фаз — в `docs/ai/plan.md`.