feat(analytics): аллокация портфеля по классу, сектору, стране и валюте
Каждое измерение покрывает ОДИН И ТОТ ЖЕ итог — бумаги плюс кэш. Четыре диаграммы одного портфеля обязаны быть одного размера, иначе экраны противоречат друг другу, поэтому кэш это бакет в каждом разрезе, а не то, что выброшено из тех, куда он неочевидно ложится. Исключение — валютный разрез: деньги в рубле лежат вместе с рублёвыми бумагами, потому что вопрос к этой диаграмме именно такой. Бакет хранится ключом, а не подписью: класс актива как есть, сектор и страна как их пишет источник, плюс два литерала — cash и unknown. Язык живёт в клиенте; зашивать его в данные значит зашивать один язык навсегда. Позиция без цены исключается, а не считается нулём: ноль тихо ужал бы все остальные веса. Короткая позиция сохраняет свою величину, но не уменьшает знаменатель — иначе длинная сторона вылезла бы за 100 %, что на круговой диаграмме не значит ничего. Derived-кэш вынесен в valuation.cash_balances(): одно определение «нашего кэша» для сверки со снапшотом брокера и для аллокации, с одним и тем же исключением покупок с карты, деньги которых баланс счёта никогда не видел.
This commit is contained in:
@@ -101,6 +101,7 @@ def register_steps() -> None:
|
||||
_registered = True
|
||||
|
||||
from fintracker.analytics import (
|
||||
allocation,
|
||||
cashflow,
|
||||
classify,
|
||||
networth,
|
||||
@@ -120,6 +121,7 @@ def register_steps() -> None:
|
||||
# valuation prices the positions the lots describe; returns reads the series it writes
|
||||
register_step("valuation", valuation.rebuild_valuation)
|
||||
register_step("returns", returns.rebuild_returns)
|
||||
register_step("allocation", allocation.rebuild_allocation)
|
||||
register_step("networth", networth.rebuild_net_worth_daily)
|
||||
register_step("cashflow", cashflow.rebuild_cash_flow_monthly)
|
||||
register_step("spending", spending.rebuild_spending_by_category)
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user