feat(analytics): аллокация портфеля по классу, сектору, стране и валюте

Каждое измерение покрывает ОДИН И ТОТ ЖЕ итог — бумаги плюс кэш. Четыре диаграммы
одного портфеля обязаны быть одного размера, иначе экраны противоречат друг другу,
поэтому кэш это бакет в каждом разрезе, а не то, что выброшено из тех, куда он
неочевидно ложится. Исключение — валютный разрез: деньги в рубле лежат вместе с
рублёвыми бумагами, потому что вопрос к этой диаграмме именно такой.

Бакет хранится ключом, а не подписью: класс актива как есть, сектор и страна как их
пишет источник, плюс два литерала — cash и unknown. Язык живёт в клиенте; зашивать
его в данные значит зашивать один язык навсегда.

Позиция без цены исключается, а не считается нулём: ноль тихо ужал бы все остальные
веса. Короткая позиция сохраняет свою величину, но не уменьшает знаменатель — иначе
длинная сторона вылезла бы за 100 %, что на круговой диаграмме не значит ничего.

Derived-кэш вынесен в valuation.cash_balances(): одно определение «нашего кэша» для
сверки со снапшотом брокера и для аллокации, с одним и тем же исключением покупок с
карты, деньги которых баланс счёта никогда не видел.
This commit is contained in:
Dmitry
2026-09-18 14:20:37 +03:00
parent c203ae65fc
commit b58ffb3aac
7 changed files with 426 additions and 3 deletions
@@ -101,6 +101,7 @@ def register_steps() -> None:
_registered = True
from fintracker.analytics import (
allocation,
cashflow,
classify,
networth,
@@ -120,6 +121,7 @@ def register_steps() -> None:
# valuation prices the positions the lots describe; returns reads the series it writes
register_step("valuation", valuation.rebuild_valuation)
register_step("returns", returns.rebuild_returns)
register_step("allocation", allocation.rebuild_allocation)
register_step("networth", networth.rebuild_net_worth_daily)
register_step("cashflow", cashflow.rebuild_cash_flow_monthly)
register_step("spending", spending.rebuild_spending_by_category)