feat(analytics): аллокация портфеля по классу, сектору, стране и валюте

Каждое измерение покрывает ОДИН И ТОТ ЖЕ итог — бумаги плюс кэш. Четыре диаграммы одного портфеля обязаны быть одного размера, иначе экраны противоречат друг другу, поэтому кэш это бакет в каждом разрезе, а не то, что выброшено из тех, куда он неочевидно ложится. Исключение — валютный разрез: деньги в рубле лежат вместе с рублёвыми бумагами, потому что вопрос к этой диаграмме именно такой. Бакет хранится ключом, а не подписью: класс актива как есть, сектор и страна как их пишет источник, плюс два литерала — cash и unknown. Язык живёт в клиенте; зашивать его в данные значит зашивать один язык навсегда. Позиция без цены исключается, а не считается нулём: ноль тихо ужал бы все остальные веса. Короткая позиция сохраняет свою величину, но не уменьшает знаменатель — иначе длинная сторона вылезла бы за 100 %, что на круговой диаграмме не значит ничего. Derived-кэш вынесен в valuation.cash_balances(): одно определение «нашего кэша» для сверки со снапшотом брокера и для аллокации, с одним и тем же исключением покупок с карты, деньги которых баланс счёта никогда не видел.
2026-09-18 14:20:37 +03:00
parent c203ae65fc
commit b58ffb3aac
7 changed files with 426 additions and 3 deletions
@@ -0,0 +1,57 @@
+"""аллокация портфеля
+
+Revision ID: a99f438e0010
+Revises: b7424afbb5e2
+Create Date: 2026-09-18 13:48:30.529174
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+from collections.abc import Sequence
+
+import sqlalchemy as sa
+from alembic import op
+
+revision: str = "a99f438e0010"
+down_revision: str | None = "b7424afbb5e2"
+branch_labels: str | Sequence[str] | None = None
+depends_on: str | Sequence[str] | None = None
+
+
+def upgrade() -> None:
+    # ### commands auto generated by Alembic - please adjust! ###
+    op.create_table(
+        "metric_allocation",
+        sa.Column("id", sa.Integer(), nullable=False),
+        sa.Column("scope", sa.String(length=32), nullable=False),
+        sa.Column(
+            "dimension",
+            sa.Enum("asset_class", "sector", "country", "currency", name="allocation_dimension"),
+            nullable=False,
+        ),
+        sa.Column("bucket", sa.String(length=64), nullable=False),
+        sa.Column("value_rub", sa.Numeric(precision=24, scale=10), nullable=False),
+        sa.Column("weight", sa.Numeric(precision=24, scale=10), nullable=False),
+        sa.Column("holding_count", sa.Integer(), nullable=False),
+        sa.Column(
+            "computed_at",
+            sa.DateTime(timezone=True),
+            server_default=sa.text("now()"),
+            nullable=False,
+        ),
+        sa.PrimaryKeyConstraint("id", name=op.f("pk_metric_allocation")),
+        sa.UniqueConstraint(
+            "scope", "dimension", "bucket", name=op.f("uq_metric_allocation_scope_dimension_bucket")
+        ),
+    )
+    op.create_index(
+        op.f("ix_metric_allocation_scope"), "metric_allocation", ["scope"], unique=False
+    )
+    # ### end Alembic commands ###
+
+
+def downgrade() -> None:
+    # ### commands auto generated by Alembic - please adjust! ###
+    op.drop_index(op.f("ix_metric_allocation_scope"), table_name="metric_allocation")
+    op.drop_table("metric_allocation")
+    # ### end Alembic commands ###