fix(tinvest): не принимать отменённую заявку за сделку

GetOperationsByCursor отдаёт отменённые заявки наравне с исполненными, а отменённая — это не сделка, которая сорвалась, а сделка, которой не было. Приходит она с quantity_done = 0, количеством, которое заявка только ПРОСИЛА, в quantity, и без платежа вообще, — а _operation при нулевом quantity_done откатывался на quantity. Покупка читалась как бесплатное приобретение: позиция росла, деньги не убывали. Это и есть четыре из пяти известных расхождений derived с брокерским снапшотом, а не корпоративные действия, как записано в AGENTS.md: SIBN6P4 +5, HEAD +2, FIVE +2, MGNT −1. В сырых операциях ровно десять строк с state = OPERATION_STATE_CANCELED, и разбивка по бумагам сходится с расхождением ровно. Пятое, FIVE→X5, действительно редомициляция: зачисления X5 нет ни в одной операции ленты, лот невыводим из данных. Фильтрует только event. Сырые остаются как есть — это журнал того, что отдал источник, и их отсутствие было бы собственной загадкой. Отсутствие state вообще считается исполнением: старый payload без поля не должен молча превращаться в отмену. Перечитывание окна теперь ещё и удаляет отменённую заявку, импортированную до этой проверки, — иначе плохая строка осталась бы в леджере навсегда.
2026-09-18 15:07:41 +03:00
parent 582b859e56
commit 88979869f7
4 changed files with 159 additions and 1 deletions
@@ -0,0 +1,109 @@
+"""Cancelled orders must never reach `event` (plan §1.4).
+
+`GetOperationsByCursor` returns cancelled orders alongside executed ones. A cancelled one
+carries `quantity_done = 0`, the quantity the order only ASKED for in `quantity`, and no
+payment — so taken at face value it reads as a free acquisition, and the derived position
+drifts above the broker's snapshot. The raw tier keeps them; only `event` filters.
+"""
+
+from __future__ import annotations
+
+from datetime import UTC, datetime
+from decimal import Decimal
+
+from sqlalchemy import select
+
+from factories import make_account
+from fintracker.db import get_sessionmaker
+from fintracker.models import AccountKind, AccountRole, Event, EventKind
+from fintracker.sources.tinvest.client import Operation
+from fintracker.sources.tinvest.sync import _is_executed, _write_events
+
+D = Decimal
+
+
+def op(op_id: str, state: str, *, quantity: str = "2") -> Operation:
+    return Operation(
+        id=op_id,
+        account_id="tinv-1",
+        operation_type="OPERATION_TYPE_BUY",
+        state=state,
+        ts=datetime(2026, 4, 2, 10, 0, tzinfo=UTC),
+        instrument_uid=None,
+        position_uid=None,
+        figi=None,
+        quantity=D(quantity),
+        price=D("11325"),
+        price_currency="RUB",
+        payment=D("-22650.95"),
+        payment_currency="RUB",
+        commission=None,
+        accrued_int=None,
+        description="Покупка",
+        payload={},
+    )
+
+
+def test_is_executed_reads_the_state_not_the_quantity():
+    assert _is_executed(op("1", "OPERATION_STATE_EXECUTED"))
+    assert not _is_executed(op("2", "OPERATION_STATE_CANCELED"))
+    # an older payload that states no state at all is trusted, not silently dropped
+    assert _is_executed(op("3", ""))
+
+
+async def broker_account() -> int:
+    return await make_account(
+        name="Брокерский",
+        kind=AccountKind.broker,
+        role=AccountRole.investment,
+        balance=None,
+        include_in_net_worth=False,
+        source="tinvest",
+        source_id="tinv-1",
+    )
+
+
+async def dedupe_keys() -> list[str]:
+    async with get_sessionmaker()() as session:
+        return list((await session.execute(select(Event.dedupe_key))).scalars().all())
+
+
+async def write(account_id: int, *operations: Operation) -> int:
+    async with get_sessionmaker()() as session:
+        written, _ = await _write_events(session, account_id, list(operations), {})
+        await session.commit()
+        return written
+
+
+async def test_a_cancelled_order_never_becomes_an_event(app):
+    account = await broker_account()
+    written = await write(
+        account,
+        op("exec-1", "OPERATION_STATE_EXECUTED", quantity="1"),
+        op("cancel-1", "OPERATION_STATE_CANCELED"),
+    )
+    assert written == 1
+    assert await dedupe_keys() == ["tinvest:tinv-1:exec-1"]
+
+
+async def test_re_reading_removes_a_cancelled_order_imported_before_this_filter(app):
+    account = await broker_account()
+    async with get_sessionmaker()() as session:
+        session.add(
+            Event(
+                account_id=account,
+                kind=EventKind.buy,
+                ts=datetime(2026, 4, 2, 10, 0, tzinfo=UTC),
+                trade_date=datetime(2026, 4, 2, tzinfo=UTC).date(),
+                quantity=D(2),
+                amount=D("22650.95"),
+                currency="RUB",
+                source="tinvest",
+                source_id="cancel-1",
+                dedupe_key="tinvest:tinv-1:cancel-1",
+            )
+        )
+        await session.commit()
+
+    await write(account, op("cancel-1", "OPERATION_STATE_CANCELED"))
+    assert await dedupe_keys() == []