docs: состояние фазы 2 после аллокации, API и экранов портфеля

Плюс два ограничения, которые стоили времени: AssetClass нельзя выставлять наружу
енумом из-за значения index, и сектор не заполнен ни у одного инструмента — его нет
в ответе GetInstrumentBy, нужны потиповые Shares/Bonds.

AGENTS.md

@@ -49,7 +49,10 @@ just revision "msg"         # новая alembic-миграция из изме
 - **Аналитика читает только `event.status = confirmed`.** Snapshot-таблицы — для сверки.
 - **Сырые данные (`raw_*`) append-only и идемпотентны** по стабильному id источника.
 - `openapi/openapi.json` и `app/packages/api_client` — генерируются, но коммитятся;
-  после изменения роутов запускай `just gen-client`.
+  после изменения роутов запускай `just gen-client`. В схемах API не выставляй наружу
+  `AssetClass`: одно из его значений — `index`, а Dart-енум не может иметь члена с таким
+  именем (конфликт с `Enum.index`), и сгенерированный клиент перестаёт компилироваться.
+  Стабильные ключи (`asset_class`, `price_status`, `bucket`, `period`) идут строками.
 - Секреты только в `.env` (в `.gitignore`). Реальные отчёты брокеров — в
   `backend/tests/fixtures/reports/raw/` (в `.gitignore`); в git только обезличенные фикстуры.
 - Коммиты — Conventional Commits на русском (`feat(ledger): …`), автор — только пользователь.
@@ -68,9 +71,14 @@ just revision "msg"         # новая alembic-миграция из изме
 - `analytics/valuation` — дневная серия стоимости и холдинги по scope (`all`, `account:<id>`,
   `portfolio:<id>`), сверка со снапшотами брокера; `analytics/returns` — XIRR и TWR по
   периодам (`1m 3m 6m ytd 1y 3y all`) плюс XIRR на инструмент; `pricing/prices.py` — цена на
-  дату с протяжкой вперёд и порогом устаревания 10 дн.
+  дату с протяжкой вперёд и порогом устаревания 10 дн.;
+- `analytics/allocation` — разрезы по классу актива, сектору, стране и валюте; каждый
+  покрывает один и тот же итог (бумаги + кэш), поэтому веса любого из них дают единицу;
+- API `/analytics/*`, `/events`, `/instruments/{id}` и экраны «Портфель» (позиции +
+  аллокация) и карточка инструмента.
 
-Осталось: `analytics/allocation`, корпоративные действия, API и экраны позиций.
+Осталось: `ledger/matching.py` + `account_link`, корпоративные действия, бэкфилл истории
+цен MOEX.
 
 Известные расхождения derived vs брокерский снапшот по позициям (5 шт, не ошибки разбора):
 редомициляция FIVE→X5, MGNT, HEAD, внебиржевая SIBN6P4. Без цен два инструмента — `SIBN6P4`
@@ -78,4 +86,6 @@ just revision "msg"         # новая alembic-миграция из изме
 счетах 46, 48 и 52 (+6313, +56447, +146 ₽) — это неполнота леджера T-Invest, а не оценки:
 счёт 51 сходится точно. История цен тонкая (большинство облигаций — только с апреля 2026,
 TBRU@ — с 14.09.2026), поэтому TWR пропускает 32 дня и сообщает об этом в
-`metric_data_quality`. План фаз — в `docs/ai/plan.md`.
+`metric_data_quality`. Сектор не заполнен ни у одного инструмента: `sources/tinvest` читает
+`GetInstrumentBy`, в ответе которого этого поля нет — нужны потиповые `Shares`/`Bonds`.
+План фаз — в `docs/ai/plan.md`.

docs/ai/architecture.md

@@ -50,8 +50,8 @@
 
 ## Аналитика (`analytics/`, `pricing/{fx,prices}.py`, `metrics/refresh.py`)
 Шаги регистрируются в `analytics/__init__.py` и выполняются `refresh_all` по порядку:
-`fx → classify → lots → valuation → returns → networth → cashflow → spending → runway →
+`fx → classify → lots → valuation → returns → allocation → networth → cashflow → spending →
-quality` (фаза 2 вставит income и allocation после returns). Запуск:
+runway → quality` (фаза 4 вставит income и rebalance после allocation). Запуск:
 worker после синка с `changed=True`, `fintracker metrics refresh`, `POST /metrics/refresh`,
 `POST /rules/apply`. Каждая `metric_*` таблица пересобирается целиком. Net worth считается
 от текущего `account.balance` назад по транзакциям; конвертация — `FxTable` по дате
@@ -63,7 +63,10 @@ worker после синка с `changed=True`, `fintracker metrics refresh`, `P
 `portfolio:<id>`. `returns` читает только `metric_portfolio_value_daily`: XIRR по внешним
 потокам и терминальной стоимости, TWR цепочкой `V_t / (V_{t-1} + F_t)`. Покупка бумаги без
 цены трактуется как вывод из оцениваемого портфеля (`unvalued_flow_rub`), иначе дыра в
-данных читалась бы как обвал.
+данных читалась бы как обвал. `allocation` режет тот же итог четырьмя способами (класс,
+сектор, страна, валюта), включая кэш в каждый разрез: четыре диаграммы одного портфеля
+обязаны быть одного размера. Бакет — стабильный ключ (`cash`, `unknown`, код страны), язык
+живёт в клиенте.
 
 Деньги в JSON — `Money` (`api/schemas/common.py`), всегда позиционная строка.
 
@@ -73,7 +76,11 @@ worker после синка с `changed=True`, `fintracker metrics refresh`, `P
 - Ошибки — RFC 7807 (`application/problem+json`), см. `api/errors.py`.
 - Auth: `POST /auth/login` → access JWT (1 ч) + refresh (30 д, хранится хэшем, ротируется);
   login rate-limited в памяти (`api/ratelimit.py`).
-- Деньги в JSON — строки.
+- Деньги в JSON — строки; енумы моделей наружу отдаются не всегда: `asset_class` идёт
+  строкой, потому что значение `index` ломает генератор Dart-клиента.
+- Аналитика инвестиций читает только `metric_*` — на запрос ничего не считается.
+  Параметр `scope` (`all | account:<id> | portfolio:<id>`) резолвится через
+  `analytics/valuation.account_scopes`, неизвестный scope — 404, а не пустой график.
 
 ## Клиент (`app/`)
 Flutter, Riverpod, go_router, fl_chart; клиент `app/packages/api_client` генерируется