Матрица индивидуальных значений (Z) - матрица размера N * m, где m - число выделенных ГК, элементами которой являются значения ГК для каждого объекта выборки.
\hat{Z}=X^{*}*\hat{U}
Свойства Значений В Матрице
Мат. ожидание: среднее значение по каждому столбцу равно нулю: \overline{z_{j}}=0
Дисперсия: дисперсия равна собственному числу D(Z_{j})=\lambda_{j}
Некоррелированность: любые два столбца имеют нулевую ковариацию cov(Z_{j},Z_{l})=0
Dmitry