Dmitry
1.9 KiB
status, type, tags, created, updated, aliases
| status | type | tags | created | updated | aliases | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stable | concept |
|
2026-01-21 | 2026-05-07 |
|
TS И DS Ряды
Тренд или основная тенденция (Т) - плавно меняющаяся линейная или нелинейная компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов на динамику изучаемого процесса.
Нестационарные временные ряды, которые после выделения детерминированного тренда с помощью МНК (Метод Наименьших Квадратов) приводятся к стационарному ряду остатков, называются стационарными относительно детерминированного тренда (TS - trend stationary time series) или TS-рядами. Таким образом, ряд X называется стационарным относительно детерминированного тренда (линейного, экспоненциального, полиномиального, …), если ряд X_{t} - f(t,\beta) является стационарным.
Временные ряды, которые можно привести к стационарному виду с помощью операции "дифференцирования", т.е. путем взятия конечных разностей определенного порядка, называются стационарными относительно взятия разностей (DS - difference stationary time series) или интегрированными временными рядами (integrated time series).