Цель: подобрать модель ARIMA(p,d,q), адекватно описывающую динамику ВР.
Определение Порядка Интегрированности d
Приводим ряд к стационарному виду
Если ряд нестационарен, то переходят к разностям:
\Delta x_{t}= x_{t}-x_{t-1},\ \Delta^{\alpha} x_{t}=\Delta x_{t}-\Delta x_{t-\alpha}
Порядок $d$-число разностей, необходимых для достижения стационарности.
Ориентируясь по графику ВР
если график близок к прямой, то достаточно d=1
иначе, d \geq 2
Определить количетсво единичных корней
Анализ АКФ ряда первых, вторых и более высоких разностей и взятие в качестве d: \min порядок, при котором АКФ быстро затухает.
Dmitry