Dmitry
1.3 KiB
1.3 KiB
status, type, tags, created, updated, title
| status | type | tags | created | updated | title | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seed | concept |
|
2026-01-21 | 2026-05-07 | Переход К Стационарным Разностям |
Переход К Стационарным Разностям
Цель: подобрать модель ARIMA(p,d,q), адекватно описывающую динамику ВР.
Определение Порядка Интегрированности d
- Приводим ряд к стационарному виду
Если ряд нестационарен, то переходят к разностям:
\Delta x_{t}= x_{t}-x_{t-1},\ \Delta^{\alpha} x_{t}=\Delta x_{t}-\Delta x_{t-\alpha}Порядок $d$-число разностей, необходимых для достижения стационарности. - Ориентируясь по графику ВР
- если график близок к прямой, то достаточно
d=1 - иначе,
d \geq 2
- если график близок к прямой, то достаточно
- Определить количетсво единичных корней
- Анализ АКФ ряда первых, вторых и более высоких разностей и взятие в качестве
d:\minпорядок, при котором АКФ быстро затухает.