Dmitry
1.7 KiB
1.7 KiB
status, type, tags, created, updated, title
| status | type | tags | created | updated | title | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stable | concept |
|
2026-02-13 | 2026-05-07 | Частная Автокорреляционная Функция |
Частная Автокорреляционная Функция
Если при расчете показателей корреляции уровней ВР в зависимости от лага k, использовать частные коэффициенты корреляции, характеризующие "очищенную взаимосвязь", то получится ЧАКФ \rho_k^ч.
С помощью ЧАКФ измеряется корреляция между уровнями ряда x_t\ и\ x_{t-k}, разделенными k временными моментами, при исключении влияния на эту взаимосвязь всех промежуточных уровней ряда x_{t-1},\dots,x_{t-k-1}
Заметим, что \rho_1^ч = \rho_1 (т.е. ЧАКФ первого порядка равна АКФ первого порядка)
Связанные заметки
- Автокорреляционная функция (АКФ) — базовая автокорреляция; ЧАКФ отличается «очисткой» от промежуточных лагов
- Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции — объединённое изложение
- Определение порядков АР и СС — ЧАКФ используется для определения порядка AR