vault backup: 2026-05-14 10:49:10

2026-05-14 10:49:10 +03:00
parent 4bbc91d147
commit 7f34f1d9f5
217 changed files with 62 additions and 62 deletions
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+status: stable
+type: concept
+tags:
+  - math
+  - ml
+  - mephi
+  - statistics
+  - time-series
+  - autocorrelation
+created: 2026-02-13
+updated: 2026-05-07
+title: Частная Автокорреляционная Функция
+---
+
+# Частная Автокорреляционная Функция
+Если при расчете показателей корреляции уровней ВР в зависимости от лага  $k$, использовать частные коэффициенты корреляции, характеризующие "очищенную взаимосвязь", то получится **ЧАКФ** $\rho_k^ч$.
+
+С помощью ЧАКФ измеряется корреляция между уровнями ряда $x_t\ и\ x_{t-k}$, разделенными $k$ временными моментами, при исключении влияния на эту взаимосвязь всех промежуточных уровней ряда  $x_{t-1},\dots,x_{t-k-1}$
+
+Заметим, что $\rho_1^ч = \rho_1$ (т.е. ЧАКФ первого порядка равна АКФ первого порядка)
+
+## Связанные заметки
+- [[Автокорреляционная функция (АКФ)]] — базовая автокорреляция; ЧАКФ отличается «очисткой» от промежуточных лагов
+- [[Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции]] — объединённое изложение
+- [[Определение порядков АР и СС]] — ЧАКФ используется для определения порядка AR