ada/SecondBrain
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

vault backup: 2026-05-02 22:55:21

Browse Source
This commit is contained in:
Dmitry
2026-05-02 22:55:21 +03:00
parent 0c0bdcddb0
commit 555a4f4712
18 changed files with 220 additions and 23 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
01 Library/03 Math/Статистика/Временные ряды/Автокорреляционная функция (АКФ).md
+6 -1
View File
@@ -28,4 +28,9 @@ $q$ - коэффициент для скользящего среднего
Оценка коэффициента автокорреляции порядка $k$ - выборочный коэффициент автокорреляции порядка $k$.
Выборочная АКФ (ВАКФ): $r_k = r(x_t, x_{t-k}) = \frac{\overline{x_t*x_{t-k}}-\overline{x_t*x_{t-k}}}{\sqrt{D(x_t)*D(x_{t-k})}}$. График ВАКФ называется **коррелограммой**.
Выборочная АКФ (ВАКФ): $r_k = r(x_t, x_{t-k}) = \frac{\overline{x_t*x_{t-k}}-\overline{x_t*x_{t-k}}}{\sqrt{D(x_t)*D(x_{t-k})}}$. График ВАКФ называется **коррелограммой**.
## Связанные заметки
- [[Частная автокорреляционная функция]] — ЧАКФ дополняет АКФ, очищая связь от влияния промежуточных лагов
- [[Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции]] — объединённое изложение обеих функций
- [[Определение порядков АР и СС]] — АКФ и ЧАКФ применяются для определения порядков моделей AR/MA