backup: 2026-04-17 11:28

2026-04-17 11:28:35 +03:00
commit 21a95ec314
653 changed files with 244637 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+status: seed
+type: concept
+tags:
+  - math
+  - mephi
+created: 2026-01-21
+updated: 2026-02-27
+title: Случайное Блуждание
+---
+
+# Случайное Блуждание
+$$x_{t}=x_{t-1}+\epsilon_{t}$$
+$$(1-L)x_{t}=\epsilon_{t}$$
+
+## Характеристическое Уравнение
+$$1-z=0$$$z=1$ - единичный корень, процесс нестационерен.
+
+## Статистические Характеристики
+$$\matrix{M(x_{t})=x_{0}+t*\delta \\ D(x_{t})=t*\delta^{2}}$$
+
+> Процесс случайного блуждания не стационарен, однако его первая разность является стационарным процессом.
+> $$x_{t}-x_{t-1}=\delta+\epsilon_{t}$$$$\Delta x_{t}=\delta+\epsilon_{t}$$